Squid FAQ Squidがソースサーバに接続するときに、これが発生することがあります。　推理すると、Squidがデータを読もうとしたときに接続を絶たれてしまうのだと思います。　様々な要因によって、Squidはリトライを継続することができません。　　もし、”Zero Sized Reply'' となったなら、Squidが再接続することができなかったか、リトライの試みを失敗したことを意味します。
squidを使っていて、"Zero Sized Reply"なんてエラーをはいたらまず、cookie関係を疑ってみましょう。今回自分が設定でまずってたのはcookie domainでした。あやうくハマるところだった…。